Estratégia de Carteiras

A tabela a seguir demonstra o resultado da estratégia de diversificação de carteiras e o acerto do modelo +Qi. Enquanto o índice Bovespa no período de janeiro a abril de 2013 encerrou com rentabilidade negativa (IBOVESPA = - 8,57%), as 3 carteiras setoriais apresentaram rentabilidade positiva.

Outro dado interessante e, que vai mais tarde ser motivo de um comentário é que quanto menos se diversifica com este modelo a rentabilidade é maior.

                                                                                   Rentabilidade das carteiras sugeridas com o modelo +Qi

Segmento Rent. Ttl. Cart. 1 Cart. 2 Cart. 3 
Material de Transporte 4,65 0,23 0,23 0,52
Material Aeronáutico 21,45 1,01 1,01 2,26
Material Rodoviário 2,57 0,12 0,12 0,27
Papel Celulose | Embalagens 1,55 0,07 0,07 0,15
Medicamentos - Vendas e Distribuição -3,22 -0,14 -0,14 -0,32
Material de construção 24,12 1,05 1,05 2,36
Grãos  e Derivados | Alim. Diversos 12,67 0,55 0,55 1,24
Carnes e Derivados 9,87 0,43 0,43 0,96
Açúcar e Álcool 11,89 0,50 0,50 1,12
Petroquímicos 25,11 1,04 1,04  
Transporte Ferroviário 22,72 0,94 0,94  
Água e Saneamento 0,45 0,02 0,02  
Motores Elétricos -1,90 -0,08 -0,08  
Bebidas -2,18 -0,09 -0,09  
Produtos de Limpeza 1,30 0,05 0,05  
Produtos de Uso Pessoal -11,71 -0,48 -0,48  
Transporte Aéreo -4,06 -0,16 -0,16  
Exploração de Rodovias 2,12 0,08 0,08  
Construção Pesada -2,27 -0,09    
Minerais Metálicos -17,84 -0,69    
Máq. Equip. Agrícolas 5,69 0,22    
Serv.Méd.Hospit.,Análises e Diagnósticos -6,56 -0,25    
Vestuário -0,82 -0,03    
Holdings | Financeiro e Outros 2,81 0,11    
Rentabilidade Jan a Abr de 2013 [%]   4,41 5,14 8,57

Nota:

1.- Rent.Ttl = Rentabilidade total dos setores classificados na amostra.

2.- Cart.1, 2 e 3 = Carteiras montadas a partir do modelo +Qi.

 

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